QUANT RESEARCH NOTEBOOK / 01

把想法写成
可证伪的实验。

从数据假设到回测边界，从一次信号到一笔仓位。这里不预测涨跌，只练习如何让研究经得起检验。

开始第一道练习 ↓ 查看参考案例

03: 互动练习
04: 学习节点
04: 案例入口

学习用途：所有数字均为虚构教学样例。策略表现受数据、交易成本、滑点、流动性和执行规则影响；本页不构成投资、交易或收益承诺。

MODULE 01

研究不是一段代码，是一条证据链

每一格都对应一个会让回测失真的常见盲区。先建立边界，再讨论收益。

MODULE 02

三次小实验，练习一个研究习惯

完成状态只保存在当前浏览器，不上传数据。

今日记录0 / 3 已完成

PRACTICE 01 / SIGNAL

均线交叉不是成交回报

收盘后，3 日均线从下方上穿 5 日均线。根据信号本身，下一根 K 线开盘时最符合规则的动作是什么？

3 日均线: 105.00
5 日均线: 103.40
关系: 上穿 ↑

100102103105107

选择一个动作，验证你是否区分了“产生信号”和“实际成交”。

MODULE 03

从成熟案例中，拆出可复现的问题

不要复制收益曲线；先读清楚数据、交易时点、成本假设和失败条件。

CASE / 01

均线交叉

最小可行的趋势跟踪原型：定义窗口、信号交叉和下一根成交。适合练习回测时间线。

练习重点: 参数敏感性
警惕: 过拟合

阅读 SMA 回测示例 ↗

CASE / 02

动量与趋势

把“最近更强”转化为明确的持有、调仓与风险退出规则，再检查不同市场环境。

练习重点: 样本外检验
警惕: 市场状态

浏览 QuantConnect 策略库 ↗

CASE / 03

配对与均值回归

先判断两条价格序列是否存在稳定关系，再讨论偏离后的入场与退出，避免只看相关系数。

练习重点: 协整与残差
警惕: 关系失效

查找配对交易案例 ↗

CASE / 04

模拟交易

回测通过也不等于可实盘。模拟环境用于观察订单、延迟、数据和策略逻辑如何共同影响结果。

练习重点: 订单生命周期
警惕: 现实摩擦

了解 Paper Trading ↗

BEFORE YOU TRUST A BACKTEST

提交研究前，先问四个问题。

01这个信号在当时真的可获得吗？
02成交价格、手续费和滑点是否合理？
03参数是否只在一个样本里表现好？
04失效时最大会损失多少、持续多久？